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Oct 21, 2023

O método da barreira tripla: um novo padrão para rotulagem e análise de investimentos

NUTHDANAI WANGPRATHAM Siga DataDrivenInvestor -- Ouça Compartilhe Aprendizado de máquina

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O aprendizado de máquina (ML) tornou-se cada vez mais popular no setor de investimentos, pois oferece ferramentas poderosas para analisar grandes quantidades de dados e descobrir padrões que podem não ser aparentes para analistas humanos.

Na maioria das pesquisas modernas de aprendizado de máquina, é usada uma forma de classificação conhecida como método de horizonte de tempo fixo. Este método envolve rotular os retornos de nossa estratégia em intervalos de tempo fixos de acordo com limites fixos para determinar se um rótulo deve ser "Comprar" (se os retornos excederem um determinado limite), "Vender" (se os retornos caírem abaixo de um determinado limite ) ou "Hold" (se os retornos estiverem em algum lugar entre os dois limites).

O principal problema com o uso de rotulagem de horizonte de tempo fixo para aprendizado de máquina em investimento é que ele pressupõe que o horizonte de investimento é fixo e conhecido com antecedência. Essa abordagem envolve rotular cada observação como positiva ou negativa, dependendo se o movimento do preço durante um período de tempo fixo está acima ou abaixo de um determinado limite.

No entanto, na realidade, os horizontes de investimento não são fixos e conhecidos com antecedência, e as condições de mercado podem mudar rapidamente. Além disso, o uso de rotulagem de horizonte de tempo fixo ignora informações importantes sobre o tempo e a magnitude dos movimentos de preços.

O método de barreira tripla aborda esse problema definindo dinamicamente os rótulos com base no comportamento da própria série de preços. Ele leva em consideração o tempo e a magnitude dos movimentos de preços, definindo uma barreira de obtenção de lucros e uma barreira de stop loss e rotulando dinamicamente cada observação com base em se ela atinge uma dessas barreiras antes do final do horizonte de investimento.

Em aplicações financeiras, um método mais realista é fazer com que os rótulos reflitam o sucesso ou o fracasso de uma posição. Uma regra típica de negociação adotada por gerentes de portfólio é manter uma posição até que o primeiro de três resultados possíveis ocorra: (1) a meta de lucro não realizado seja alcançada e a posição seja fechada com sucesso; (2) o limite de perdas não realizadas é atingido e a posição é fechada com falha; (3) a posição é mantida além de um número máximo de barras e a posição é fechada sem falha nem sucesso.

Em suma, temos três cenários possíveis com dois resultados possíveis:

Para usar o Método da Tripla Barreira, um trader deve primeiro definir a barreira de entrada, a barreira de obtenção de lucros e a barreira de stop loss. Esses níveis são normalmente determinados com base em análises técnicas ou outros indicadores de mercado. Uma vez que esses níveis são definidos, o trader pode usá-los para rotular negociações com base na sequência de acertos.

A sequência de acertos é uma série de eventos que ocorrem quando o preço do ativo subjacente atinge uma das três barreiras. Quando o preço atinge a barreira de entrada, a negociação é rotulada como "ativa". Se o preço atingir a barreira de obtenção de lucro antes de atingir a barreira de stop loss, a negociação é rotulada como "lucrativa". Se o preço atingir a barreira de stop loss antes de atingir a barreira de obtenção de lucro, a negociação é rotulada como "não lucrativa".

Ao usar essa técnica de rotulagem dinâmica, o Método da Tripla Barreira fornece uma maneira mais precisa e flexível de analisar as oportunidades de negociação. Ele leva em consideração a volatilidade do mercado e fornece uma estrutura mais robusta para análise de negociação.

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